Capital
El monocultivo DFAST es su propia prueba.
La disminución de la frecuencia y el alcance de la divulgación de los resultados de las pruebas de resistencia dificulta el seguimiento de la imitación de los modelos de la Reserva Federal por parte de los bancos.
Notas del libro: La confianza de los banqueros, por Aditi Sahasrabuddhe.
Una novedosa investigación sobre cómo la confianza entre los banqueros centrales —o la falta de ella— contribuyó a mejorar o empeorar las crisis del pasado.
Esma necesita una dosis de agilidad del Banco de Inglaterra, afirma un funcionario
El supervisor de la cámara de compensación Giusto señala la consulta del banco central sobre Emir como ejemplo de un enfoque más ágil.
Un informe del NBER destaca el papel de la contabilidad en la regulación bancaria
Las convenciones contables influyen en la eficacia de las normas sobre capital y liquidez, escriben los autores.
Hauser, de la RBA, prevé un aumento «significativo» de la cobertura cambiaria de los fondos de pensiones
El vicegobernador espera que la «cobertura natural» del dólar australiano se mantenga, pero que sea menos relevante para los fondos.
Opciones para realizar revalorizaciones del oro
¿Es el oro monetario un caso especial en la contabilidad de las revalorizaciones de los bancos centrales?
El BCE trabaja para simplificar las revisiones anuales de los bancos – Donnery
Srep se adaptará mejor a las necesidades de los prestamistas, afirma un miembro del consejo de supervisión
Los inversores comprometen 510 millones de dólares para el fondo de inversión ecológica de Singapur
El banco central afirma que la iniciativa financiará infraestructuras sostenibles en toda Asia.
Los economistas del Banco de Inglaterra esbozan un modelo de espirales de liquidez-solvencia
El modelo tiene como objetivo poner a prueba a los bancos frente al tipo de interacciones que provocaron el colapso de SVB y Credit Suisse.
Cómo resolver el problema de los 300 000 millones de dólares del FRTB de la Reserva Federal
Habrá que hacer un sacrificio para garantizar que las nuevas normas sobre riesgo de mercado satisfagan las exigencias de neutralidad del capital.
Informe Financial Stability Benchmarks 2025 – la amenaza de los aranceles
Los Benchmarks ponen de relieve que muchos bancos centrales consideran que los aranceles suponen un alto riesgo para la estabilidad financiera.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda propone reducir los requisitos de capital para las entidades crediticias.
La propuesta clave reduciría los requisitos mínimos de capital para fomentar la entrada de nuevos operadores.
El colchón de capital neutral anticíclico es, en promedio, inferior al 1 %.
Pero el nivel neutral promedio de CCyB varía según los grupos económicos.
La incertidumbre exige sólidas reservas de capital – BCE
El banco central pide que se preste más atención a la complementariedad entre la política macroprudencial y la política monetaria.
El nuevo coeficiente de apalancamiento de la Fed: el caballo que nunca salió de la puerta de salida
La mayoría de los grandes operadores no tienen limitaciones de apalancamiento en este momento, y los expertos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que los bancos utilicen la capacidad adicional para invertir en bonos del Tesoro.
Los riesgos climáticos siguen estando al margen de la política monetaria en Asia
A pesar de los esfuerzos del Banco Popular de China y del Banco de Japón, sigue siendo necesario observar efectos persistentes y cuantificables sobre la inflación y la producción antes de que el cambio climático influya realmente en la política de tipos…
La petición de Warren es una maniobra para ganar puntos, según los expertos.
El profesor critica la petición del senador de que la Reserva Federal endurezca la regulación bancaria, pero se hace eco de las preocupaciones sobre la debilidad de las entidades crediticias.
Incorporación rápida: el impulso para acelerar las aprobaciones de modelos
El organismo supervisor bancario europeo tiene previsto simplificar el proceso de autorización de las actualizaciones de los modelos de crédito. Ya era hora, dicen ustedes, los banqueros.
Notas del libro: Cómo los bajos tipos de interés cambian el mundo, por Jesper Rangvid
Este libro investiga las posibles causas de los tipos de interés ultrabajos, los problemas que causan los tipos bajos y la trayectoria de los tipos futuros.
Solo el 5 % de los bancos centrales revelan los resultados de las pruebas de resistencia de cada banco.
Los encuestados comparten detalles sobre cómo se desarrollan los escenarios de estrés.
Un estudio del BCE señala desigualdades en las normas de capital de la UE
El marco prudencial actual genera una «heterogeneidad injustificada» en la unión bancaria, sostienen los autores.
Los cuatro pilares del Banco de Inglaterra para un nuevo reglamento sobre las entidades de contrapartida central (ECC)
El director ejecutivo insta a que se envíen comentarios sobre la transparencia de los márgenes, la ampliación de las garantías y el fomento de la innovación.
Los fundamentos de las finanzas soberanas están evolucionando silenciosamente.
La infraestructura de liquidación digital está tomando forma. Ahora, los emisores de SSA deben decidir cómo participar, no si hacerlo, argumenta Domenico Nardelli.
Elizabeth McCaul sobre supervisión, nuevas macrodinámicas e inversión en suptech
El antiguo miembro del Consejo de Supervisión del BCE habla sobre la COVID-19 y las crisis de Credit Suisse, los debates sobre regulación, el auge de las entidades no bancarias y los factores que determinan el éxito de los proyectos tecnológicos.