Artículos de Menghan Xiao
El escenario NBFI de la Fed puede ser más útil que el CCAR, según los expertos
El escenario adverso principal no refleja los riesgos de contagio derivados de cualquier restricción sobre las entidades no bancarias.
La inminente revisión del acuerdo de Basilea en EE. UU. desata llamamientos para salvar el IRB
Los expertos afirman que 20 años de datos hacen que los modelos de riesgo crediticio sean más adecuados que el enfoque estandarizado.
La Fed pone a prueba la preparación operativa de la ventanilla de descuento
Los expertos afirman que la consulta sobre la mejora de las operaciones debe ir acompañada de un enfoque en la disposición a pedir préstamos.
¿Qué significa la victoria de Goldman en la apelación para las pruebas de resistencia de la Reserva Federal?
La decisión podría animar a más bancos a recurrir, según los analistas. Pero otros creen que el resultado es puntual.
Why was Archegos worse than the Fed’s five-fund stress test?
Some believe Credit Suisse was an outlier, but others say the CCAR results underestimated risks
Fed urged to introduce annual high-rate stress tests
Results of debut scenario were reassuring, but regulators cannot lower their guard
The American way: a stress-test substitute for Basel’s IRRBB?
Bankers divided over new CCAR scenario designed to bridge supervisory gap exposed by SVB failure