Reforma del coeficiente de apalancamiento: lo bueno, lo malo y el Tesoro
Un simple recorte tendría menos probabilidades de avivar el riesgo de los tipos de interés que eximir a los bonos del Gobierno estadounidense.
Dicen que no hay mal que por bien no venga. La volatilidad en los mercados de bonos del Tesoro estadounidense tras los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump en abril puede haberles quitado el sueño a los gestores de riesgos, pero también supuso una oportunidad para que los grupos de presión bancarios reavivaran una campaña que llevaban tiempo preparando. Cuando la Reserva Federal eximió a los bonos del Tesoro estadounidense del coeficiente de apalancamiento suplementario (SLR)
Solo los usuarios que tengan una suscripción de pago o formen parte de una suscripción corporativa pueden imprimir o copiar contenido.
Para acceder a estas opciones, junto con todas las demás ventajas de la suscripción, póngase en contacto con info@centralbanking.com o consulte nuestras opciones de suscripción aquí: subscriptions.centralbanking.com/subscribe
Actualmente no puede imprimir este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Actualmente no puede copiar este contenido. Póngase en contacto con info@centralbanking.com para obtener más información.
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (punto 2.4), la impresión está limitada a una sola copia.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Copyright Infopro Digital Limited. Todos los derechos reservados.
Puede compartir este contenido utilizando nuestras herramientas para artículos. Tal y como se indica en nuestros términos y condiciones, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (cláusula 2.4), un usuario autorizado solo puede hacer una copia de los materiales para su uso personal. También debe cumplir con las restricciones de la cláusula 2.5.
Si desea adquirir derechos adicionales, envíe un correo electrónico a info@centralbanking.com prueba prueba prueba
Más información en Regulación
Los bancos de EE UU confían en el fin del shock de mercado global del DFAST
En plena consulta sobre la reforma del stress test, un grupo de presión denuncia doble cómputo del riesgo de mercado por parte de la Fed
Criptogedón: una guía de uso para bancos centrales
¿Qué harían las autoridades monetarias frente a un colapso cripto con efectos sobre la estabilidad financiera?
Un informe del BPI propone simplificar el marco de capital de Basilea
Los autores sostienen que la "estructura de capital" es compleja y no proporciona suficiente resiliencia ante determinados shocks
El BCE detecta brechas en las redes de gestión del riesgo por diferenciales de crédito de los bancos
Los bancos son censurados por no aportar pruebas suficientes para justificar la exclusión de productos del perímetro del CSRBB
No habrá reforma del colchón G-SIB de la Fed en 2025, según expertos.
Se considera más probable una recalibración del método 2 que su eliminación; los bancos se oponen al uso del promedio diario.
Los bancos enfrentan dificultades ante el doble plazo de la Fed para los planes de pruebas de estrés
El supervisor consulta simultáneamente el escenario de pruebas para el próximo año y los cambios más amplios en el modelo.
El banco central de Taiwán busca supervisar la emisión de monedas estables
El vicegobernador afirma que los activos potencialmente volátiles podrían afectar a la estabilidad financiera.
Cómo reaccionan los supervisores de la UE ante los valores atípicos del riesgo de tipo de interés
Los bancos no han enfrentado sanciones automáticas por incumplir la nueva prueba NII, pero sí están siendo objeto de un minucioso escrutinio.