Los swaps de tipos de interés subyacentes se disparan ante la preocupación por el mercado de repos estadounidense
Los volúmenes de swaps entre fondos federales y SOFR casi se cuadruplican, ya que la disminución de las reservas de la Fed afecta a los tipos de financiación.
En las últimas semanas, los operadores se han lanzado a realizar swaps de base entre los tipos de interés a un día garantizados y no garantizados del dólar estadounidense, ya que las presiones de financiación previstas y existentes han afectado a los mercados de repos.
Los volúmenes semanales de swaps entre los fondos federales y el tipo de financiación a un día garantizado (SOFR) se multiplicaron casi por cuatro entre la última semana de agosto y mediados de octubre, ya que la Reserva Federal
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