El Banco de Inglaterra publica un modelo SVAR en respuesta a la revisión de Bernanke
Modelo flexible diseñado para proporcionar una «narrativa estructural» que permita comprender las revisiones de las previsiones.
El Banco de Inglaterra ha presentado un modelo de autorregresión vectorial estructural (SVAR) que aborda algunas de las críticas planteadas en la revisión de Ben Bernanke sobre las previsiones del banco.
En un artículo publicado el 18 de julio, los economistas del Banco de Inglaterra Davide Brignone y Michele Piffer describen las principales características del modelo y cómo pueden utilizarlo los responsables políticos para comprender los errores de previsión.
Los autores señalan que los modelos
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