Los titulares de reservas más pequeñas rara vez prestan valores o realizan pruebas de resistencia.
El CVAR sigue siendo una técnica de gestión de riesgos muy utilizada.
Los bancos centrales con reservas de divisas más reducidas son menos propensos a utilizar herramientas especializadas de gestión de carteras, como el valor en riesgo condicional (CVAR), los préstamos de valores y las pruebas de estrés de liquidez, según el informe Reserve Benchmarks 2025.
El tamaño medio de las reservas de divisas de las instituciones participantes es de 57 900 millones de dólares. Los bancos centrales con reservas superiores a esa cifra se consideran grandes tenedores de
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