Agentes heterogéneos y no linealidades poco frecuentes en los principales modelos
Los modelos semiestructurales siguen siendo la opción predominante como modelo principal de previsión en los bancos centrales.
Solo unos pocos bancos centrales utilizan elementos de modelización más avanzados, como agentes heterogéneos y no linealidades, en sus principales modelos de previsión, según muestran los datos de Economics Benchmarks 2024.
De los 32 bancos centrales que proporcionaron datos sobre las características de sus principales modelos, el 12,5 % incluye algún tipo de heterogeneidad y el 15,6 % incluye no linealidades. Mucho más comunes son los múltiples canales de transmisión monetaria (87,5 %) y las
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