Un documento del BoE ofrece una metodología para articular la narrativa de las previsiones
El proceso podría respaldar el uso de modelos SVAR en el proceso de política monetaria
Un documento del Banco de Inglaterra (BoE) ha planteado una forma de construir una narrativa para explicar los errores y revisiones de las previsiones, que podría hacer que los modelos resulten más útiles para la formulación de la política monetaria.
En el documento de trabajo, publicado el 9 de enero, Davide Brignone y Michele Piffer muestran cómo construir una narrativa en torno a los resultados de un modelo de autorregresión vectorial estructural (SVAR). Según ustedes, el “análisis estructural
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