Durante años, los bancos de la Unión Europea han recurrido a modelos de riesgo de crédito para calcular la mayor parte de sus requisitos de capital. Sin embargo, es posible que la época dorada de los modelos internos de capital para el riesgo de crédito haya llegado a su fin.

Los más firmes defensores de los modelos lamentan el creciente protagonismo de métricas estandarizadas más simples, establecidas por los reguladores, para determinar los niveles de capital. Sin embargo, incluso algunos