La reforma del FRTB no devolverá a los modelos su relevancia de antes, según los gestores de riesgos

Los expertos en riesgo de mercado dudan de que los cambios previstos en las nuevas normas sobre la cartera de negociación convenzan a muchos bancos para que utilicen modelos internos para calcular los requisitos de capital en la misma medida en que lo han hecho bajo el régimen prudencial anterior.

“No vamos a volver a una adopción generalizada, en todo el banco y en todas las mesas”, afirmó Alexandros Doukas, responsable de validación de modelos de riesgo de negociación en Barclays.

Señaló que las