Las métricas de riesgo sistémico basadas en el mercado son «cruciales» para los supervisores
Un estudio concluye que las medidas son eficaces para predecir crisis en Estados Unidos a largo plazo.
Las medidas del riesgo sistémico basadas en indicadores de mercado muestran un «poder predictivo sustancial y sólido» antes de las crisis financieras en los Estados Unidos, lo que las convierte en una herramienta «crucial» para los supervisores, según una nueva investigación.
Viral Acharya, Markus Brunnermeier y Diane Pierret evalúan cuatro medidas del riesgo sistémico, cada una de ellas basada en los movimientos conjuntos de la rentabilidad bursátil de las entidades financieras estadounidenses
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